12月7日，杏鑫娱乐讲座教授、美国华盛顿州立大学金融系教授姜近勇应邀在三教三阶上为我院2013级应用经济学博士研究生讲授《资产定价理论与实证》课程。金融系叶志强老师🕢、部分硕士研究生旁听了该课程。

        在授课过程中🎅🏿，姜近勇教授对 Asset Returns、Time Series Tests of Asset Pricing Models、Cross-sectional Tests of Asset Pricing Models、Panel Data and Standard Error Estimation、Random Walk Tests、Event Study Methodoloy、ARCH/GARCH model、Stochastic Volatility Models、Statistical Properties of Commonly Used Continuous-time Models in Finace 等内容进行了详细的阐述。期间💂🏿，同学们对课程内容展开了讨论👨‍👩‍👦🧛🏻‍♀️，姜教授作了进一步解释，反响良好。

        姜近勇教授以幽默风趣的语言和细致耐心的讲解，拓宽了同学们的知识面，使同学们受益匪浅🧊。

姜近勇教授简介：

        姜近勇👩🏿‍💼，上海市东方学者（讲座教授）🤦🏼🦟，Gary P. Brinson Chair in Investment Management，Washington State University，于1996年获得西安大略大学经济学博士学位，主要研究领域包括资本市场的有效性🕛、利率模型、期权定价🚣🏻、波动率的估计和预测🧘🏽‍♂️✝️，以及基金业绩评估等。在国外学术期刊发表论文30多篇🌮，现兼任学术期刊《Journal of Economic Dynamics and Control》的副主编。主要讲授本科水平到博士水平资产定价领域的课程📳，如资产定价理论、投资学、衍生产品、风险管理和金融实证方法等🧑‍🧒。